Covariance matrix의 다양한 이름들 & Autocorrelation matrix

Covariance matrix

$$Cov(\mathbf{x})=\mathbb{E}[(\mathbf{x}-\mathbb{E}[\mathbf{x}])(\mathbf{x}-\mathbb{E}[\mathbf{x}])^T]$$

Covariance matrix

= auto-covariance matrix

= variance-covariance matrix

= variance matrix

= dispersion matrix

진짜 헷갈린다. 각자 다 다른 것 같이 보이지만 모두 covariance matrix를 의미한다.

 

Autocorrelation matrix

$$\mathbf{R}_{xx}=\mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^T]$$