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통계/확률론 및 수리통계학

Covariance matrix의 다양한 이름들 & Autocorrelation matrix

Covariance matrix

Cov(x)=E[(xE[x])(xE[x])T]

Covariance matrix

= auto-covariance matrix

= variance-covariance matrix

= variance matrix

= dispersion matrix

진짜 헷갈린다. 각자 다 다른 것 같이 보이지만 모두 covariance matrix를 의미한다.

 

Autocorrelation matrix

Rxx=E[xxT]

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